متوسط زمان انتظار برای مشاهده روند صعودی در قیمت سکه با استفاده از دنباله تبادل‌پذیر جزیی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
پرهام غلامعلی ,عزیزی بهاره
|
|
منبع
|
پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1392 - دوره : 18 - شماره : 55 - صفحه:141 -158
|
|
چکیده
|
در این مقاله روند قیمت ماهانه سکه تمام بهار آزادی برای یک دوره 27 ساله با استفاده از دنباله‌‌های تبادل‌پذیر جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. این داده‌ها براساس افزایش یا کاهش قیمت نسبت به ماه قبل، دنبالههایی از گردشهای موفقیت و شکست را تولید میکنند. هدف بهدست آوردن روند صعودی یا نزولی قیمت سکه تمام بهار آزادی با استفاده از این گردشها است. ابتدا تبادل‌پذیری جزیی داده‌ها را بررسی و مرتبه وابستگی آنها را با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو تعیین میکنیم. سپس امید ریاضی زمان انتظار برای رسیدن به اولین گردش با طولهای متفاوت را تعیین میکنیم. نتایج نشان می‌دهد که داده‌ها، تبادل‌پذیر جزیی از مرتبه یک هستند و متوسط زمان برای مشاهده حداکثر شش ماه روند صعودی قیمت سکه، قابل پیش‌بینی است.
|
|
کلیدواژه
|
گردشها ,تبادل‌پذیری ,زنجیر مارکف ,تبادل‌پذیری جزیی
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|