عوامل موثر بر ریسک‌پذیری بانک‌ها با تاکید بر سیاست پولی الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان

بانک‌ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش‌هایی است که انجام می‌دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می‌کنند. از طرف دیگر اهمیت بانک‌ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه‌های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می‌کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقای رشد پایدار اقتصادی موثر است. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ریسک‌پذیری بانک‌ها با تاکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال‌های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب gmm می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک‌پذیری رابطه معکوس وجود دارد. درحالی‌که کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک‌پذیری دارد، رابطه بین نرخ تورم و ریسک‌پذیری معکوس می‌باشد.

factors influencing bank risk-taking with an emphasis on monetary policy, regulations, and macroeconomics

banks play a crucial role in maintaining financial stability within an economy. their importance arises from the various functions they perform, which contribute to the overall stability and growth of the financial system. additionally, the significance of banks for real economic growth lies in their role as financial intermediaries that facilitate allocating capital efficiently, supporting businesses and individuals, and contributing to the economy’s overall stability and development. relying on data from 16 banks in iran between 2011 and 2023, this research aimed to investigate the factors influencing bank risk-taking, with a focus on monetary policy, regulations, and macroeconomic variables. the analysis used two models and the generalized method of moments (gmm) as the estimation method. the results of the research show that there is an inverse relationship between monetary policy and risk-taking. the results indicated an inverse relationship between monetary policy and risk-taking. moreover, while the capital adequacy ratio (a regulatory factor) and gdp growth rate positively influence risk-taking, there is an inverse relationship between the inflation rate and risk-taking.