|
|
|
|
ارزش گذاری برآورد VaR بر اساس مدل های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
خیابانی ناصر ,ساروقی مریم
|
|
منبع
|
پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1390 - دوره : 16 - شماره : 47 - صفحه:53 -73
|
|
|
|
|
کلیدواژه
|
ارزش در معرض ریسک ,برآورد GARCH ,روش پارامتریک ,آزمون بازخورد
|
|
آدرس
|
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی, ایران, بانک اقتصاد نوین
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|