بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام ‌بانکداری ایران

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده‌های ترکیبی بانک‌های تجاری و تخصصی ایران، طی سال‌های ‌1391-1378 جمع‌آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان و روش حداقل مربعات دومرحله‌ای با اثرات ثابت (fe2sls)، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به‌دست‌آمده وجود هم‌زمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام ‌بانکداری ایران مورد تایید قرار می‌دهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام‌های اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی ‌می‌شود. همچنین نرخ رشد وام‌ها به‌طور معنا‌دار بر عملکرد هزینه‌ای نظام بانکی موثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک‌ بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام‌های اعطایی توسط این نظام کاهش ‌یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک‌پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی‌ها بر انباشت سرمایه، بانک‌هایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بوده‌اند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته‌اند.