|
|
|
|
محتوای اطلاعاتی فاصله زمانی معاملات در بورس تهران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
پویان فر احمد ,دادبین مارال
|
|
منبع
|
بررسي هاي حسابداري و حسابرسي - 1391 - دوره : 19 - شماره : 67 - صفحه:15 -30
|
|
چکیده
|
در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. نتایج بهدست آمده نشان می دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تاثیرگذارند و تاثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک متغیرهای بازدهی و حجم معامله همراه با محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند.
|
|
کلیدواژه
|
فاصله زمانی معاملات ,حجم معاملات ,ریزساختار بازار ,خودرگرسیو برداری
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|