تخصیص بهینه استانی بودجه نفتی بر پایه یک مدل کنترل بهینه تصادفی

این مطالعه فرآیند تخصیص بودجه به استان‌های کشور را از یک سو با تمرکز بر شاخص‌های عمده کلان استان‌ها و از طرفی با تمرکز بر نوسانات تصادفی قیمت نفت در چارچوب معادلات دیفرانسیل تصادفی و روش کنترل بهینه تصادفی طی دوره زمانی 1382 تا 1393 مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، ضمن محاسبه سهم بهینه استان‌های کشور از کل بودجه با توجه به شاخص‌های عمده استانی مربوط به سال 1390، روند تصادفی قیمت نفت در فرآیند تخصیص بهینه بودجه مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل پویای قیمت نفت طی سا‌های 1382 تا 1393، گویای روندی پرنوسان و توام با پرش‌های قیمتی در برخی از دوره‌ها است. بر این اساس، مدل‌های متفاوتی از معادلات دیفرانسیل تصادفی و کنترل بهینه تصادفی برای مدل‌سازی قیمت نفت و تخصیص بودجه نفتی در سال‌های مختلف پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از حل این مدل‌ها نشان می دهد که سهم بودجه نفتی استانی به پارامترهای تعیین کننده رفتار قیمت نفت بستگی دارد به  نحوی  که با افزایش میانگین رشد قیمت نفت، سهم بودجه استانی طی زمان افزایش می‌یابد. همچنین افزایش نوسانات قیمت نفت و افزایش سرعت برگشت به میانگین قیمت نفت سبب کاهش سهم بودجه نفتی استان‌ها طی زمان می‌شود. علاوه بر این، بر پایه نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل برای داده‌ها و اطلاعات استانی مربوط به سال 1390، مسیر بهینه پویای سهم بودجه نفتی استان‌های کشور تصادفی است و بر اساس نوسانات و رفتار سری زمانی قیمت نفت شکل می‌گیرد.

Provincial Oil Budget Allocation based on a Stochastic Optimal Control Model

This study investigates the process of budget allocation to provinces of Iran based on two set of factors of 1 major macro provincial indicators and 2oil price volatility based on stochastic differential equations and stochastic optimal control framework during the period of 2003 to 2014. In this regard, with calculation of optimal share of provinces in total country budget based on macro indicators data for year 2011, the effect of stochastic oil price on dynamic budget allocation is studied. The dynamic analysis of oil price during 2003 to 2014 indicates a volatile trend with jumps in oil price time series in some subperiods. Accordingly, different models of stochastic differential equations and stochastic optimal control for modeling oil price and petroleum budgets allocation in different years are proposed. The results show that the share of the provincial budget depends on the parameters that determine the behavior of the oil price time series. So that, with an increased average growth rate of oil prices, the provincial budget share increases over time. In addition, an increase in volatility of oil prices and acceleration in the velocity of oil price meanreversion, reduce the optimal share of provincial oil budgets over time. Also, based on the results of the simulation model for provincial data in year 2011, the optimal share of provincial oil budgets has dynamic and stochastic behavior and it is formed based on the behavior of oil price time series.