|
|
|
|
برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
عباسی نژاد حسین ,گودرزی فراهانی یزدان
|
|
منبع
|
پژوهشنامه اقتصادي - 1393 - دوره : 14 - شماره : 1 - صفحه:1 -26
|
|
چکیده
|
برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل arfima- figarchمطالعه موردی: ایرانحسین عباسی نژاد * و یزدان گودرزی فراهانی **1393/2/ 1391 تاریخ پذیرش: 27 /9/ تاریخ دریافد: 19چکیدهبررسی اثر حافظه در شاخصهای مختلف اقتصادی، به خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیدتحقیقاتی بالایی اسد. این تحقیس با استفاده از داده های شاخص قیمد مصرف کننده ایران در دوره1369 ، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل /01 ،1390/ زمانی 08arfima برای آن برازش شده اسد. همچنین مقادیر جز خطا در مدل arfima با استفاده ازمدل figarch مورد بررسی قرار گرفد تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چهمدلی پیروی میکند، نتایج تحقیس نشان دهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم میتوانددارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم می تواند عدد صحیح نباشد و کسریباشد. نتایج تحقیس نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیبفرضیه حافظهدار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد0 اسد و با یک بار تفاضل گیری دچار بیش تفاضل گیری / که سری تورم دارای درجه انباشتگی 46می شویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلندمدت اسد و آثار هر شوک بر این متغیر بهدلیل حافظه بلندمدت آن تا دورههای طولانی باقی میماند.
|
|
کلیدواژه
|
مدل ARFIMA- FIGARCH ,تورم ,آزمون KPSS ,حافظه بلندمدت ,ARFIMA- FIGARCH Model ,Long-Run Memory ,Inflation ,KPSS Test
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, استاد دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
yazdan.gudarzi@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|