|
|
|
|
مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نیسی عبدالساده ,پیمانی مسلم
|
|
منبع
|
پژوهشنامه اقتصادي - 1393 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:143 -166
|
|
چکیده
|
مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستونعبدالساده نیسی* و مسلم پیمانی**تاریخ دریافت: 20/2/1393تاریخ پذیرش: 31/6/1393چکیدهدر پژوهش پیش رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل‌سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق‌تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده‌های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه فوکر – پلانک برای استخراج تابع توزیع مدل هستون و روش گاوس – هرمیت برای تخمین یک انتگرال نامعین بهره جسته‌ایم. سرانجام برای سنجش توانایی این مدل در ورطه عمل، ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مبتنی‌بر شبیه‌سازی مونت‌کارلو براساس مدل هستون محاسبه شده و با فرآیند تصادفی حرکت براونی هندسی به‌عنوان مدل تصادفی استاندارد مورد استفاده عموم، براساس رویکرد پس‌آزمون مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این مقایسه حاکی از عملکرد نسبی بهتر مدل هستون است.طبقه‌بندی jel: g00, g11, g130.کلیدواژه‌ها: معادلات دیفرانسیل تصادفی، مدل هستون، معادله فوکر ـ پلانک، روش گاوس ـ هرمیت، ارزش در معرض خطر.
|
|
کلیدواژه
|
معادلات دیفرانسیل تصادفی ,مدل هستون ,معادله فوکر ـ پلانک ,روش گاوس ـ هرمیت ,ارزش در معرض خطر ,Stochastic Differential Equations ,Heston Model ,Fokker–Planck Equation ,Gauss-Hermite Method ,Value at Risk
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|