تجزیه و تحلیل سیکلهای تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک

تجزیه و تحلیل سیک لهای تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک 1??? و دکتر رضا طالبلو ?? احمد محمدی ،? دکتر جاوید بهرامیتاریخ دریافت: 16 شهریور 1389 تاریخ پذیرش: 26 مرداد 13901338 با - در این مقاله، نوسانات سیک لهای تجاری ایران، در دوره زمانی 1385استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهشنشان می دهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل های3 تا 8ساله تاکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکان سهایمختلف (از سیکل های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیک لهای با فرکانسپایین است) به طور هم زمان در داده ها وجود دارد. از سوی دیگر، به استثنای دوره1350 تا 1360 ، سیک لهای نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی ازعدم توفیق سیاست های اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوساناتنفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیک لهای نفتی وغیرنفتی نشان می دهد. علاوه بر این، جز روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه بادیگر مولفه ها دارد که با نتایج یافته های دیگر مبن یبر اینکه قسمت اعظم انرژیسری های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.. e32, f44, c5: jel طبقه بندیکلیدواژه ها: سیکل های تجاری، اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی.1 waveletjavid_bahrami@yahoo.com : عضو هیات عملی دانشگاه علامه طباطبایی، پست الکترونیکی ?a.mohammadi@economics.atu.ac.ir : دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،پست الکترونیکی ??talebloo.r@gmail.com : عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پست الکترونیکی ??