طراحی مدل اعتبارسنجی و پی شبینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ (مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو)

طراحی مدل اعتبارسنجی و پی شبینی ریسک اعتباری مشتریانتسهیلات لیزینگ(مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو)? دکتر میرفیض فلاح شمسو حمید مهدوی راد ??تاریخ دریافت: 20 اسفند 1387 تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1390صنعت لیزینگ امروزه به عنوان یکی از گزینه های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمارمی رود. با توجه به ماهیت فعالیت های اجاره ای، شرکت های لیزینگ از سودآوری بسیاربالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم ترینمخاطرات شرکت های لیزینگ عبار تاند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزشباقیمانده و ریسک نرخ ارز. از بین آنها ریسک اعتباری مهم ترین ریسک محسوب م ی شود .به طور کلی برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع وتضمین سودآوری شرکت های لیزینگ خواهد بود.در این مقاله، براساس داد ههای مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ خودرو شرکتt-) لیزینگ ایران خودرو از سال 1381 تا 1384 و با کاربرد آزمون تفاضل میانگینو ضریب تعیین، 5 متغیر خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیلات، میزان (studentتسهیلات، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار، به عنوان متغیرهای موثر بر ریسک اعتباریشناخته شدند. در بخش های بعد، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت،مدل پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ طراحی شد. آزمون هایوالد، درس تنمایی و لاندای ویلکس برای هر دو مدل بررسی شد و نتایج نشان داد کهکارایی مدل لاجیت ( 98.39 درصد) با استفاده از داده های تخمین بیش از مدل پروبیت97.44 درصد) است. )g32 : jel طبقه بندیکلیدواژه ها: لیزینگ، ریسک، مدیریت ریسک، ریسک اعتباری، مدل لاجیت، مدل پروبیت.