بررسی تاثیر نااطمینانی کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک‌ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک‌ها را به عنوان شاخصی که می‌تواند نشان‌دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش‌های کلان اقتصادی و نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و اینکه نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی‌ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می‌کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم‌تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل‌سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (garch) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (egarch) و روش داده‌های تابلویی مبتنی بر داده‌های فصلی طی سال‌های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی‌داری بر ریسک نقدینگی بانک‌ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده‌های بانک‌ها شده و در نهایت بانک‌ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.