اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان

هدف از این مقاله، ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد کینزی جدید جهت ارزیابی اثر سیاست توسعه صادرات غیرنفتی بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه‏گذاری، نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره داخلی و نرخ ارز در قتصاد ایران. در این مطالعه شوک توسعه صادرات به عنوان منیع نوسان در چرخه‏های تجاری اقتصاد ایران تعریف شده‏است. در این تحقیق شبیه‏سازی‏ و حل (کالیبراسیون) مدل با استفاده از داده‏های فصلی در طی دوره (4)88(1)1350 به قیمت‏های ثابت 1380 و برآوردگر بیزین انجام شده‏است. نتایج حاصل از حل مدل، نشان دهنده آن است مدل مورد استفاده برای شبیه‏سازی اقتصاد ایران تا حدود خیلی زیادی مناسب است. هم‏چنین نتایج نشان می‏دهد که شوک صادراتی سبب افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف، سرمایه‏گذاری و تراز تجاری می‏گردد که بیشترین افزایش مربوط به تولید ناخالص داخلی و پس از آن سرمایه‏گذاری است. در کوتاه‏مدت، میان‏مدت و بلندمدت شوک‏ سیاست توسعه صادرات از مهم‏ترین عوامل نوسان‏های رشد تولید ناخالص داخلی است که حدود 40 درصد از واریانس خطای پیش‏بینی رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می‏دهد.

The Effect of Export Promotion Policies on Major Macroeconomic Variables

Purpose of this article was to examine non oil export promotion policy in a developing Iran economy. We develop an open economy dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE), which is loglinearized, calibrated, and estimated with Bayesian techniques using Iran macroeconomic data. The DSGE model also integrates one orthogonal structural shock a non oil export shock. The introduction of that structural shock allows for an empirical investigation of their effect and contributions to business cycle fluctuations in the Iranian economy. Simulating the DSGE model and decomposing the forecast error variances of the observable macroeconomic variables, it emerges that the main driving forces of the growth rates of real GDP, consumption, and investment, we decomposed the forecast error variances of observable macroeconomic variables simulated at various horizons that characterize the short run, medium run, and long run. Beyond, exogenous export shock remains the most important driven forces of the real GDP growth fluctuations. The shock, account for approximately 40 percent of its forecast error variance in explaining the real GDP growth fluctuations.