تاثیر آستانه‌ای و غیرخطی متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم: رویکرد خودرگرسیونی آستانه‌ای
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
مهرآرا محسن ,بهزادی صوفیانی محسن
|
|
منبع
|
اقتصاد و الگوسازي - 1395 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:25 -54
|
|
چکیده
|
در این مطالعه با اتخاذ الگوی خود رگرسیون آستانه‌ای به بررسی رفتار غیرخطی و آستانه‌ای متغیرهای اسمی و حقیقی بر تورم مبتنی بر داده‌های فصلی دوره‌ی 1393:41369:2 پرداخته شده‌است. رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه انتخاب و مقدار 57/5 درصد (28/22 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه این متغیر برآورد می‌شود. در رژیم رشد نقدینگی پایین، انتظارات تورمی و نرخ ارز به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده تورم در اقتصاد ایران شناسایی می‌شوند. به علاوه در این رژیم سطح قیمت‌ها رابطه تعادلی بلندمدت خود را با دیگر متغیرهای حقیقی و اسمی از دست می‌دهد. در رژیم رشد نقدینگی بالا، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و نااطمینانی تورمی مهمترین عوامل تعیین‌کننده تورم به حساب می‌آیند. به علاوه انحراف سطح قیمت‌ها از رابطه تعادلی بلندمدت عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به طوری که تورم به این شکاف به شدت واکنش نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه آن در هر دو رژیم اثرات ضد تورمی دارند و این اثرات در رژیم پایین بیشتر محسوس است و درآمدهای نفتی در هر یک از رژیم‌ها تاثیرات با اهمیتی بر تورم نداشته است.
|
|
کلیدواژه
|
تورم، رژیم‌های‌تورمی، خود رگرسیون آستانه‌ای، الگو‌غیرخطی
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
m.behzadi71@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|