|
|
|
|
بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (tlbo) در بورس اوراق بهادار تهران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
سروش ابوذر ,عطرچی رومینا ,رامتین نیا شاهین
|
|
منبع
|
تحقيقات مالي - 1396 - دوره : 19 - شماره : 2 - صفحه:263 -280
|
|
چکیده
|
افزایش بازده و کاهش ریسک، همواره یکی از مهم‌ترین مسائلی است که سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به آن توجه میکنند. با وجود سابقۀ طولانی بهینه‌سازی سبد سهام، الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری که در سال 2010 معرفی شده است، یکی از کاراترین روش‌های فراابتکاری، برای حل مسائل بهینه‌سازی است. در این پژوهش، سعی شده است مسئلۀ بهینه‌سازی سبد سهام، در چارچوب مدل معرفی شدۀ مارکوویتز، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری حل شود. بدین منظور، از بازدهی‌های روزانۀ 20 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای نقدینگی بالا در بازۀ زمانی 1391 تا 1395 بودند، استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری، نسبت به سایر الگوریتمها برای یافتن مرز کارا و بهینه‌سازی سبد سهام، عملکرد بهتری دارد.
|
|
کلیدواژه
|
ارزش در معرض ریسک مشروط، الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری، بهینه‌سازی سبد سهام، روش‌های فراابتکاری، مدل میانگین ـ واریانس
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشکدۀ مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ مدیریت, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
shahin.ramtinnia@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portfolio Optimization Using TeachingLearning Based Optimization (TLBO) Algorithm in Tehran Stock Exchange (TSE)
|
|
|
|
|
Authors
|
asoroosh abozar ,Atrchi Romina ,ramtinnia shahin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|