ارائۀ روش هیبریدی نوین برای پیش‎بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار

روند تغییرات شاخص کل قیمت سهام، همواره به‎عنوان یکی از ملاک‌های سرمایه‎گذاری مدنظر قرار می‌گیرد. به دلیل وجود دو مولفه‌ای غیرخطی و متلاطم سری زمانی شاخص قیمت، در این پژوهش سعی شده مدل هیبریدی نوینی ارائه شود که بتواند روند حرکتی و تغییرات شاخص را با بیشترین دقت پیش بینی کند. در این مدل ابتدا با استفاده از تبدیل موجک، سری زمانی شاخص به شش سری زمانی مجزایی که ویژگی‌های غیرخطی و متلاطم شاخص مدنظر را نمایندگی می‌کند، تفکیک می‌‎شود. در ادامه، سری‌های زمانی استخراج‌شده با رفتار غیرخطی، با استفاده از ترکیب مدل‌ ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی ازدحام ذرات و سری‌های زمانی مبتنی بر رفتار متلاطم شاخص کل با بهره‌گیری از مدل gjr پیش‌بینی‌ می‎شوند؛ سپس با جمع نتایج به‎دست‎آمده از پیش‌بینی دو مولفه‌ای غیر خطی و متلاطم شاخص قیمت، سری زمانی شاخص کل قیمت برآورد می‎شود. نتایج به‎دست آمده نشان می دهد مدل هیبریدی ارائه‌شدۀ این پژوهش در مقایسه با سایر روش‌های پیش‌بینی، خطای کمتری داشته و از دقت بیشتری برخوردار است.