پیش‎بینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر

تاکنون روش های مختلفی برای پیش‎بینی قیمت کالاها و سودهای سهام به‎کار رفته است. با توجه به نوسانات دنیای مالی مهم‌ترین نکته این است که کدام‎یک از روش‌های پیش‎بینی می‌تواند در اعمال تصمیم بهینه به مدیران و تصمیم‌گیرندگان بخش‌های اقتصادی و بازرگانی کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا کنون، برای پیش‎بینی سری‌های زمانی از روش‌های خودرگرسیون موسوم به باکس ـ جنکینز برای پیش‎بینی سری‌های زمانی استفاده شده است؛ در حالی که سری‌های زمانی بسیاری با تغییرات فصلی یا سیکلی وجود دارند که نمی‌توانند به‎وسیلۀ یک چندجمله‌ای به‎طور مناسب مدل شوند. در این تحقیق از روش هالت ـ وینترز برای پیش‎بینی سری زمانی نامانای داده های سود کسب شده از فروش یک محصول واسطه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های کلاسیک و روش s فیلتر شده، کارایی بیشتری در پیش‎بینی مقادیر آینده از خود نشان می‌دهد