|
|
|
|
اثر تنوع‌بخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک ها
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
عباسیان عزت اله ,فلاحی سامان ,رحمانی عبدالصمد
|
|
منبع
|
تحقيقات مالي - 1395 - دوره : 18 - شماره : 1 - صفحه:149 -166
|
|
چکیده
|
مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات توسط بانک ها به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت‌اند از: تنوع بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطه بین تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانک ها آزمون شده است. شایان ذکر است به‌منظور اندازه گیری تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات بانک ها از دو دسته شاخص های ساده و شاخص های معیار (فاصله) بهره گرفته شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای نمونه ای شامل شانزده بانک داخلی در دوره زمانی 1385 1390 به‌دست آمده است. یافته های مطالعه حاضر بیان می‌کند افزایش تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات به افزایش ریسک اعتباری بانک ها منجر می شود و این رابطه مستقل از نوع مالکیت بانک (دولتی، غیردولتی) است.
|
|
کلیدواژه
|
تنوع بخشی، داده های پانل، ریسک اعتباری، مطالبات غیرجاری
|
|
آدرس
|
دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده اقتصاد, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
samad_rahmani@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The effect of diversification of the credit portfolio on bank’s credit risk
|
|
|
|
|
Authors
|
abbasian Ezatollah ,fallahi saman ,rahmani samad
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|