بهینه‏سازی سبد ‏سهام با رویکرد میانگین‌ـ ‏واریانس و با استفاده از ‌الگوریتم فراابتکاری جست‌وجوی شکار

این مقاله، یک راه حل فراابتکاری جدید برای حل مسیله جست‌وجوی افق کارا با رویکرد میانگین‌ـ واریانس ارایه می‏دهد. مسیله بهینه‌سازی سبد سهام، کوآدراتیک است و با افزایش تعداد دارایی‏ها و محدودیت‏ها، به ان‏پی‌‏سخت تبدیل شده است و نمی‏توان با روش‏های مرسوم ریاضی در زمان معقول آن را حل کرد. از‌این‌رو، از روش‏های ابتکاری و فراابتکاری به‌منزله راهکاری مناسب استفاده می‏شود. این مقاله به بهینه‏سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری جدیدی با نام جست‌وجوی شکار می‏پردازد. به‌منظور بررسی قدرت و دقت حل الگوریتم، مطالعه‌ای موردی با اطلاعات 30 شرکت بزرگ در بورس ایران در بازه زمانی 1/3/1389 الی 1/3/1390 طراحی شد. الگوریتم توانست با دقت و زمان خوبی مرز کارای سبد بررسی‌شده را به دست آورد. به‌منظور بررسی توانمندی الگوریتم، دو مثال معتبر hang sang 31 و dax100 نیز با الگوریتم حل شد. نتایج نشان می‏دهند که الگوریتم جست‌وجوی شکار، برای حل مسایل بهینه‏سازی سبد سهام، سرعت و دقت بالایی دارد و می‏تواند برای حل مسیله جست‌وجوی مرز کارای سبد سهام استفاده شود.