قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای و محاسبه حاشیه توانگری مالی شرکت بیمه با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین

هدف: هدف این تحقیق محاسبه حق بیمه منصفانه، بر اساس اصل برابری، همراه با محاسبه نسبت توانگری مالی شرکت بیمه به‌روش جدید نسبت انحراف بالقوه از میانگین است. روش: متغیر خسارت کل، از دو متغیر فراوانی و شدت خسارات به‎ دست می‎آید. در این روش، ابتدا توزیع آماری واقعی دو متغیر فراوانی و شدت خسارات برآورد شده، سپس بر پایه اصل برابری حق بیمه منصفانه محاسبه شده است. در مرحله بعد، مقدار انحراف بالقوه از میانگین لازم برای افزایش توانگری مالی شرکت بیمه به دست آمده است. مدل محاسبه حق بیمه و مفهوم دقیق‌تر توانگری مالی شرکت بیمه‌ای که در این پژوهش ارائه شده، بر پایه مبانی علمی استوار است و می‌تواند به‌عنوان روش جدیدی برای کلیه رشته‎‌های بیمه به‌کار برده شود. یافته‌ها: ‌یافته‌های این تحقیق نشان می‎دهد که برای دستیابی شرکت بیمه به توانگری مالی بیشتر، مقدار حق بیمه و انحراف بالقوه از میانگینی که از طریق تخمین توزیع واقعی فراوانی و شدت مطالبات به‌دست می‎آید، متفاوت از مقداری است که با فرض نرمال‎بودن داده‎‌ها این مقادیر محاسبه می‎شوند. این تفاوت به‌ویژه برای سطوح اطمینان بیشتر، بسیار حیاتی است. نتیجه‌گیری: از ‌یافته‌های این تحقیق می‎توان نتیجه گرفت که در صورت محاسبه حق بیمه و انحراف بالقوه از میانگین با فرض نرمال‎بودن توزیع داده‌ها، در واقع توانگری مالی واقعی با توانگری مالی ظاهری محاسب‌‎شده برای شرکت بیمه متفاوت خواهد بود و دقیق‌نبودن این قیمت‌گذاری ممکن است که شرکت بیمه را به‌سرعت در سراشیبی ورشکستگی قرار دهد.

Insurance Products Ratemaking and Insurance Company Financial Solvency Ratio Calculation via Potential Deviation Ratio Method

Objective: The goal of this research is to calculate the amount which must be paid for a fair premium based on the principle of equity and the financial solvency ratio of an insurance company based on the principle of equivalence, via potential deviation ratio method as a new method. Methods: The aggregate loss variable has been derived from Severity and Frequency of the losses. In this method, first the actual statistical distributions of these variables are estimated and then the fair premium is calculated based on the principle of equity. Next, the amount of potential deviation ratio, which is required to increase the financial solvency margin of the insurance company, is calculated. The model for calculating the premium, as well as the more precise concept of financial solvency of the insurance company that is provided in this research, is based on scientific foundations and can be used as a new method for all insurance fields. Results: The results of this research show that the calculated amount of premiums and potential deviation ratio that is required to increase the financial solvency ratio of the insurance company, by estimating the actual distribution of frequency and severity of the claims compared with when these variables are assumed to be normal distributed, are different. The difference is especially important in the higher levels of confidence. Conclusion: It can be concluded that in the case of calculating premiums and potential deviations based on assuming the normal distribution for the data, the real financial solvency ratio would be different from the apparent calculated financial solvency ratio of the insurance company. Furthermore, lacking the ability to precisely price the premiums may cause the insurance company to quickly fall down to bankruptcy.