مروری بر احتمال ورشکستگی برخی از مدل های ریسک بیمه غیرزندگی

ریسک به معنی شرایطی است که در آن امکان انحراف از یک نتیجه پیش بینی شده وجود دارد. بیمه یکی از روشهای مواجهه با ریسک است که منجر به انتقال تمام یا بخشی از ریسک از بیمه گذار به بیمه گر می شود. بیمه نامه ها معمولا به دو صورت بیمه زندگی و غیرزندگی دسته بندی می شوند. براساس این دسته بندی هر بیمه نامه ای که موضوع آن سلامت فرد یا افراد بیمه شده باشد، بیمه نامه اشخاص درغیر اینصورت بیمه نامه غیرزندگی خواهد بود. بسیاری از بیمه های موجود در صنعت بیمه، جزء بیمه های غیرزندگی طبقه بندی می شوند. بیمه های آتش سوزی، اتومبیل، مهندسی، باربری، نفت و انرژی از مصداقهای این بیمه هستند. تبیین و محاسبه سه موضوع در مدل های ریسک اهمیت زیادی دارد: احتمال ورشکستگی، زمان ورشکستگی و مقدار ورشکستگی. در این مقاله نتایج اصلی و شناخته شده ای که تاکنون در زمینه بیمه های غیرزندگی به دست آمده است؛ باتاکید بر احتمال ورشکستگی، همراه با مثال های مختلف آورده می شود. امیدواریم که این مقاله بتواند منبع مفید و کاملی در این حوزه علمی فراهمکند. همچنین انگیزه ای برای محققین جهت رشد و ارتقاء مدل های آورده شده و نیز ارائه مدل های جدید باشد.

an review of the probability of ruin of some non-life insurance risk models

isk refers to conditions in which there is a possibility of deviation from a predicted result. insurance is one method of managing risk exposure, involving the transfer of all or part of the risk from the insured to the insurer. insurance policies aretypically classified into two types: life insurance and non-life insurance. based on this classification, any insurance policywhose subject is the health of the insured person or persons is considered a life insurance policy; otherwise, it is categorizedas a non-life insurance policy. many insurance products within the industry fall under non-life insurance. examples of theseinclude fire, automobile, engineering, freight, oil, and energy insurance. explanation and calculation of three issues in riskmodels are crucial: the ruin probability, the time of ruin, and the amount of ruin. this article presents the main and wellknownresults achieved thus far in the field of non-life insurance, with an emphasis on the possibility of ruin, accompaniedby various examples. we hope that this article can serve as a useful and comprehensive resource in this scientific field. furthermore, we hope it will inspire researchers to enhance and refine existing models, as well as develop new ones.