|
|
|
|
مسئله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شمس مهدی ,حسامیان غلامرضا
|
|
منبع
|
انديشه آماري - 1398 - دوره : 24 - شماره : 1 - صفحه:1 -11
|
|
چکیده
|
در این مقاله پس از معرفی انتگرال تصادفی، روشی برای حل مسئله پالایش مطرح می شود که به حل دو معادله دیفرانسیل تصادفی (سیستم و مشاهده) از دیدگاه ایتو منجر می شود. همچنین با ذکر چند مثال، کابردهایی از مسئله پالایش نظیر مشاهدات پراغتشاش ناشی از فرایند های آمیخته ثابت و حرکت براونی، برآوردیابی پارامتر جامعه و حل یک معادله دیفرانسیل بر حسب جریان در یک مدار و نیروی الکترومغناطیس نوسانی بیان می شوند.
|
|
کلیدواژه
|
انتگرال تصادفی، انتگرال ایتو، معادله دیفرانسیل تصادفی، پالایش، برآورد
|
|
آدرس
|
دانشگاه کاشان, گروه آمار, ایران, دانشگاه پیام نور شهرکرد, گروه آمار, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Filtering Problem in Stochastic Differential Equation and it's application in estimation
|
|
|
|
|
Authors
|
Shams Mehdi ,Hesamian Gholamreza
|
|
Abstract
|
In this paper after introduce Ito integral we discuss filtering problem . In filtering problem there are two stochastic differential equations (system and observation) that given the observations we must find the best estimate for the random process of the system based on these observations . At last we give some useful examples .
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|